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Gestión Integral de Riesgos

Resultado Universal

Prevenir, Detectar & Reducir la Adversidad del modelo de negocio y su operación.


Objetivo General

Optimizar la gestión integral de riesgos de manera armónica con el logro de objetivos estratégicos y operacionales, potenciando la efectividad y eficiencia de los recursos comprometidos.

Objetivos Específicos

Diagnosticar, Planificar, Implementar y Mejorar:
• El proceso integrado de la Gestión de Riesgos
• El alineamiento y evaluación de los riesgos inherentes al modelo de negocio
• La implementación de sinergias para la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos
estratégicos
• La evaluación de los niveles de exposición al riesgo financiero y no financiero
(apetito, tolerancia, capacidad)
• La gestión del riesgo del negocio en relación con la industria y la competencia
• La cultura de riesgos en los funcionarios de la organización y su compromiso con los
niveles de exposición


Caso de Éxito
Gestión de Riesgo Operativo

El Problema

Un cliente preocupado por reclamaciones y eventuales pérdidas ocasionadas por fallas en los controles, quería hacer una reingeniería de la gestión de los riesgos operativos, de manera tal que le permitiera avanzar en el estado de maduración de dicha gestión, para controlar las utilidades esperadas.

Nuestra Aproximación

Se atacaron dos problemas: De una parte, disminución de la criticidad de los riesgos de alto impacto o frecuencia y mejoramiento del Plan de Contingencia. De la otra, se diseñaron e implementaron las medidas y prácticas que le permitieran mejorar la gestión del riesgo operativo, incluyendo roles y responsabilidades, definición de políticas, preparación para la conformación de una base datos de eventos de pérdida y un mejor sistema de seguimiento y reportes de los eventos de pérdida.

Los Beneficios

•Menores sorpresas y mayor certidumbre, lo cual disminuyó las reclamaciones y las eventuales pérdidas.
• Estructura coherente para la gestión del riesgo operativo.
• Cambio cultural que ha llevado a un mejor reporte de los eventos de riesgos.

Gestión de Riesgo de Liquidez

El Problema

Una institución financiera deseaba medir su exposición al riesgo de liquidez bajo las particularidades de los instrumentos activos y pasivos de su balance, los cuales carecían de fechas y valores ciertos de vencimiento y constitución. Igualmente requería construir un sistema de alertas, alarmas y limites, así como un acompañamiento frente al supervisor para la aprobación del modelo como modelo interno.

Nuestra Aproximación

Se diseño un modelo de stocks para estimar la capacidad de cubrimiento de las obligaciones, basados en un riguroso trabajo estadístico para seleccionar las variables y encontrar el tipo de distribución y el mejor ajuste. Se diseño un indicador de riesgo de liquidez (IRL) y sobre este se construyó el sistema de alertas, límites, roles y reportes. Igualmente se diseñaron escenarios de stress coherentes con el sistema de límites y alertas. La institución cuenta hoy con el modelo interno aprobado por el regulador.

Los Beneficios

•La institución conoce la capacidad de cubrimiento de las obligaciones para los periodos escogidos, lo cual le da el respaldo para elaborar su estrategia de negocios.
• Tiene un modelo interno que cumple con los requisitos del regulador y que garantiza
la calidad del cumplimiento regulatorio.
• Está en capacidad de responder en avance a situaciones de estrés.

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Servicios Complementarios

Un Sistema Moderno para la Gestión de Riesgos Operativos

Diseñamos e implementamos un sistema de “Risk Intelligence” para optimizar las decisiones sobre asignación de recursos y el monitoreo de los riesgos operativos.

El sistema provee a los gerentes y al C-Level; con la información y herramientas que requieren para optimizar las relaciones riesgo- retornos, riesgos- controles y riesgos-transferencia, en un marco de análisis costo-beneficio. El sistema resuelve los problemas de redundancias y supera las brechas de los sistemas de gestión de riesgos operativos que han surgido; para cumplir con la regulación y orientados a controles.

Evaluación del Riesgo

Apoyamos a nuestros clientes en la construcción de un sistema integrado y coherente de evaluación de los riesgos operativos, el cual se basa en: (i) Consistencia conceptual, para superar los problemas de comunicación e interpretación de la información, (ii) Administración por procesos, base para identificación correcta de los riesgos (iii) Taxonomía coherente que agrupe de manera adecuada causas, riesgo y efectos (iv) Matrices de probabilidad para superar las limitaciones de las matrices basadas en posibilidades (v) Governance de riesgos para definir roles y responsabilidades.

Manejo de la Información sobre Riesgos

Asesoramos a nuestros clientes en el desarrollo o mejora de procesos para recolección, segmentación y análisis de datos, incluyendo reportes de eventos, cuasi-pérdidas e incidentes.

Estrategias para la Gestión del Riesgo Operativo

Apoyamos a nuestros clientes en el la definición de objetivos y desarrollo de estrategias para la gestión del riesgo operativo a partir de la definición del apetito de riesgo de la compañía. Proveemos criterios para diferenciar el tratamiento a los riesgos de acuerdo con su impacto y frecuencia, que como consecuencia permitan diseñar campañas de control, estrategias de mitigación o cubrimiento y políticas de seguros.

Medición del Riesgo Operativo

Preparamos a las instituciones para medir el riesgo operativo de acuerdo con las metodologías internacionales establecidas en Basilea II y Solvency II, en particular en la estimación del capital económico, factor clave para la evaluación en los mercados internacionales y base para las regulaciones locales. Con nuestras Firmas asociadas ofrecemos soluciones tecnológicas.

Modelos Para la Estimación del Cubrimiento de las Obligaciones

Diseñamos modelos para estimar el cubrimiento de obligaciones con arreglo a los stocks de liquidez y a la liquidez disponible, para asegurar que las instituciones tengan los activos líquidos suficientes. Estos modelos han demostrado ser superiores a los tradicionales construidos para estimar las brechas de liquidez y producen indicadores objetivos, también superiores a los normales.

Costo de la Liquidez

Apoyamos a los clientes en el diseño, evaluación e implementación de metodologías Fund Transfer Prices (FTP), las cuales permiten estimar el costo de la liquidez y sobre este estimar la rentabilidad de las diferentes líneas de negocio. Estas metodologías hacen posible además, el manejo centralizado de la liquidez.

Maduración del Sistema para la Gestión del Riesgo de Liquidez

Apoyamos a nuestros clientes en los esfuerzos de maduración del sistema para la administración del riesgo de liquidez. En particular, en el diseño del ALCO y sus interrelaciones con las demás funciones o dependencias, así como en el diseño de controles, alertas y límites, y en la estructuración de reportes internos.

Modelos Internos

Identificamos para nuestros clientes las brechas entre sus prácticas y modelos en relación con los requerimientos de la regulación local y con los estándares internacionales, en particular Basilea III y Solvency II. De la misma forma, apoyamos a nuestros clientes en el proceso de preparación de sus modelos para ser sometidos a la evaluación del supervisor y puedan ser aceptados como modelos internos.